多元化能降低银行风险吗？ —来自中国上市银行的经验证据

多元化能降低银行风险吗？ —来自中国上市银行的经验证据

投稿时间：2016-07-26 修订日期：2016-07-26 点此下载全文

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作者	单位	地址
宋清华	中南财经政法大学金融学院	湖北省武汉市东湖高新技术开发区南湖大道182号中南财经政法大学金融学院
宋一程^*	中南财经政法大学金融学院	湖北省武汉市东湖高新技术开发区南湖大道182号中南财经政法大学环湖12栋
刘金玉	中南财经政法大学金融学院

基金项目:国家社会科学基金重点项目“金融机构高管薪酬、系统性风险及金融监管改革研究”（13AJY017）

中文摘要:基于中国上市银行三维多元化指标的构建和归纳，应用动态面板GMM模型对收入、地域、资产多元化与银行风险之间的关系进行实证研究，发现收入、资产的多元化可以有助于降低银行风险，且国有银行获得的多元化收益多于中小银行。但在地域多元化方面，国有银行的地域多元化反而可能导致风险提高，而中小银行的地域多元化则更有利于分散和降低风险。

中文关键词:上市银行多元化银行风险

Could Diversification reduce bank risk? --Empirical Evidence from Chinese Listed Banks

Abstract:Based on the construction and summarization of three-dimension diversified index of Chinese listed banks, made empirical research on the relationship between revenue, geographic, asset diversification and bank risk by dynamic panel data GMM model. We found that revenue, asset diversification could help to reduce the bank risk, specifically the state-owned banks obtain more diversification benefit than small and medium banks. But in the area of geographic diversification, the state-owned banks may lead to increased risk with the rising level of geographic diversification, while the small and medium banks could spread and reduce risk with the rising level of geographic diversification.

keywords:Listed Banks Diversification Bank Risk

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