基于Lotka-Volterra模型的中国股票市场非线性特征—— 一个生态学的视角
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引用本文:刘辉煌,莫宪,饶彬.基于Lotka-Volterra模型的中国股票市场非线性特征—— 一个生态学的视角[J].财经理论与实践,2014,(4):33-37
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作者单位
刘辉煌,莫宪,饶彬 (1.湖南大学 经济与贸易学院,湖南 长沙410079
2.湖南城市学院湖南 益阳413099) 
中文摘要:股票市场是一个非线性的复杂动力系统,将生态学的多种群Lotka-Volterra竞争模型进行改进后引入到股票市场,通过系统仿真,模拟中国股市运行,得出了类似于股票市场运行的非线性特征,为研究股市复杂性提供了新思路。
中文关键词:复杂性  演化金融学  计算机金融  竞争  混沌  多分形
 
A Research on Nonlinear characteristics of the Chinese Stock Market Based on Lotka-Volterra Competition Model: An Ecological Perspective
Abstract:Stock market is a complex nonlinear dynamical system. Our paper applied the multi-group Lotka-Volterra competition model to the stock market and found that it can simulate the operation of the stock market perfectly. This paper provided a new idea for studying the complexity of the stock market.
keywords:Complexity  Evolutionary Finance  Computational Finance  Competition  Chaos  Multifractality
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