基于Lotka-Volterra模型的中国股票市场非线性特征—— 一个生态学的视角

刘辉煌; 莫宪; 饶彬

基于Lotka-Volterra模型的中国股票市场非线性特征—— 一个生态学的视角

引用本文：刘辉煌，莫宪，饶彬.基于Lotka-Volterra模型的中国股票市场非线性特征—— 一个生态学的视角[J].财经理论与实践,2014,(4):33-37

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作者	单位
刘辉煌，莫宪，饶彬	（1.湖南大学经济与贸易学院,湖南长沙410079 2.湖南城市学院，湖南益阳413099）

中文摘要:股票市场是一个非线性的复杂动力系统，将生态学的多种群Lotka-Volterra竞争模型进行改进后引入到股票市场，通过系统仿真，模拟中国股市运行，得出了类似于股票市场运行的非线性特征，为研究股市复杂性提供了新思路。

中文关键词:复杂性演化金融学计算机金融竞争混沌多分形

A Research on Nonlinear characteristics of the Chinese Stock Market Based on Lotka-Volterra Competition Model: An Ecological Perspective

Abstract:Stock market is a complex nonlinear dynamical system. Our paper applied the multi-group Lotka-Volterra competition model to the stock market and found that it can simulate the operation of the stock market perfectly. This paper provided a new idea for studying the complexity of the stock market.

keywords:Complexity Evolutionary Finance Computational Finance Competition Chaos Multifractality

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