基于复杂网络的同业拆借市场特性研究——以金融危机时期（2007~2009年）数据为例

刘超; 吴明文; 马玉洁

基于复杂网络的同业拆借市场特性研究——以金融危机时期（2007~2009年）数据为例

引用本文：刘超，吴明文,马玉洁.基于复杂网络的同业拆借市场特性研究——以金融危机时期（2007~2009年）数据为例[J].财经理论与实践,2014,(2):9-16

摘要点击次数: 1284

全文下载次数: 0

作者	单位
刘超，吴明文,马玉洁	（1.山东财经大学金融学院,山东济南250000)

中文摘要:运用复杂网络的系统科学方法，选用2007~2009年金融危机期间我国同业拆借市场相关数据，构建相应的同业拆借网络对我国同业拆借市场进行实证研究。结果表明：我国同业拆借市场具有典型的小世界和无标度特性，同时，在应对金融危机过程中，同业拆借利率表现出基准利率所具有的市场性和稳定性特点。

中文关键词:同业拆借利率市场化复杂网络基准利率金融危机

A Study on Features of Interbank Market Based on Complex Network Theory——For Data Around Financial Crisis(2007~2009)

Abstract:Using the complex network analysis and selecting relevant data of the chinese interbank market in 2007~2009 during the financial crisis, we build an interbank lending network for empirical research on the interbank market. We find that interbank Market possesses the small-world and scale-free characters. Meanwhile, the Interbank interest rate shows the stability and marketability which belong to the Benchmark interest rate.

keywords:Interbank Interest Rate Marketization Complex Network Benchmark Interest Rate Financial Crisis

查看全文 查看/发表评论 下载pdf阅读器