基于Copula-VaR的金融资产组合风险测度研究

鲁志军; 姚德权

基于Copula-VaR的金融资产组合风险测度研究

引用本文：鲁志军,姚德权.基于Copula-VaR的金融资产组合风险测度研究[J].财经理论与实践,2012,(6):48-52

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作者	单位
鲁志军,姚德权	（湖南大学工商管理学院，湖南长沙410082）

中文摘要:引入Copula函数来改进传统的VaR方法，构建出Copula-VaR模型。通过蒙特卡罗模拟实证金融资产组合收益的各种VaR值，结果表明，Copula-VaR模型能够更精确地测度出金融资产组合的在险价值风险。

中文关键词:VaR方法 Copula函数 Copula-VaR模型

Measurement on the Financial Assets Portfolio Risk based on the Copula-VaR Model

Abstract:Based on Copula Function, the VaR method has been improved and the new Copula-VaR mode has been built. Through the empirical research on the financial assets portfolio, the paper gets VaR results, and the empirical results suggest that the Copula-VaR model can measure the value at risk of the financial assets portfolio more exactly.

keywords:VaR method Copula function Copula-VaR Model

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