基于蒙特卡罗模拟的多标的资产期权定价研究
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引用本文:谭键,戴钰.基于蒙特卡罗模拟的多标的资产期权定价研究[J].财经理论与实践,2012,(4):45-48
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作者单位
谭键,戴钰 (1.中南大学 资源与安全工程学院,湖南 长沙410083
2.长沙理工大学 经济学院,湖南 长沙410076) 
中文摘要:在单标的资产价格随机模型的基础上,推导了具相关性的多标的资产价格的随机过程公式,以此构造蒙特卡罗模拟高维欧式期权定价的随机模型,给出模拟算法,并分析了影响蒙特卡罗模拟效果的几个关键因素。模拟算例的结果显示模拟效果较好。
中文关键词:标的资产  期权定价  蒙特卡罗模拟
 
Assert Option Pricing Using Monte Carlo Simulation
Abstract:In the paper, the random process expression of correlative multi-ssert prices is deduced on the foundation of random model of single assert price. Then a multi-dimension European option random model implemented by Monte Carlo simulation is constructed. In addition,the key factors affecting Monte Carlo simulation effects are analyzed. The results show that the simulation effect is delectable.
keywords:Underlying assert  Option pricing  Monte Carlo simulation
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