中国商业银行操作风险损失分布甄别与分析:基于贝叶斯MCMC频率方法
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引用本文:吴俊,宾建成.中国商业银行操作风险损失分布甄别与分析:基于贝叶斯MCMC频率方法[J].财经理论与实践,2011,(5):8-14
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作者单位
吴俊,宾建成 (1.厦门大学 经济学院 福建 厦门3610052.上海对外贸易学院 国际贸易系上海201620) 
中文摘要:确切的操作风险损失分布保障了风险度量的准确性。对银行操作风险损失数据的分析,国外学者一致认为操作风险分布近似泊松分布或负的贝奴里分布。基于中国商业银行1994~2008年的操作风险损失数据,通过对操作风险损失分布的检验、贝叶斯马尔科夫蒙特卡洛频率分析,发现中国商业银行操作风险损失分布近似服从广义极值分布(Generalized Extreme Value)。
中文关键词:操作损失  贝叶斯  马尔科夫链  蒙特卡洛
 
Screen and Analysis of the Operational Loss Distribution Commercial Banks in China: Based on Bayesian MCMC Algorithm Method
Abstract:The accuracy of operational risk loss distribution is one of the safeguards to the precision of risk measurement. Scholars abroad believe that operational loss distribution of commercial banks is poisson or bernoulli distribution. Using the data from commercial banks in china, based on the Bayesian MCMC algorithm method, it is found that the operational risk loss distribution in china is the generalized extreme value distribution.
keywords:Operational loss  Bayesian  Markov Chain  Monta Carlo
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