商业银行信用风险预警模型的实证研究
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引用本文:刘倩.商业银行信用风险预警模型的实证研究[J].财经理论与实践,2010,(4):13-16
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作者单位
刘倩 (1.长沙理工大学 经济与管理学院湖南 长沙410114
2.长沙商贸职业技术学院,湖南 长沙410004) 
中文摘要:选择深沪两市40家上市公司作为样本,对基础财务指标采用相关分析法和逻辑回归法进行筛选,构建信用风险预警模型。实证研究表明:该模型能够有效地为商业银行识别出有问题的企业,从而降低商业银行不良贷款的形成。
中文关键词:财务风险预警  逻辑回归模型  稳健性检验
 
Empirical Study on the Pre alarm Model for Credit Risks
Abstract:40 companies are sampled from the list of Shanghai and Shenzhen Stock markets. Correlation analysis and logic regression analysis are used to screen data for the building of the pre-alarm model of credit risks. Te new model shows good identification for the risks, so that it is useful for limit the formation of bad loans.
keywords:Alarm of Credit Risks  Logic Regression  Test of Stability
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