商业银行信用风险预警模型的实证研究

刘倩

商业银行信用风险预警模型的实证研究

引用本文：刘倩.商业银行信用风险预警模型的实证研究[J].财经理论与实践,2010,(4):13-16

摘要点击次数: 2230

全文下载次数: 291

作者	单位
刘倩	（1.长沙理工大学经济与管理学院，湖南长沙410114 2.长沙商贸职业技术学院,湖南长沙410004）

中文摘要:选择深沪两市40家上市公司作为样本，对基础财务指标采用相关分析法和逻辑回归法进行筛选，构建信用风险预警模型。实证研究表明：该模型能够有效地为商业银行识别出有问题的企业，从而降低商业银行不良贷款的形成。

中文关键词:财务风险预警逻辑回归模型稳健性检验

Empirical Study on the Pre alarm Model for Credit Risks

Abstract:40 companies are sampled from the list of Shanghai and Shenzhen Stock markets. Correlation analysis and logic regression analysis are used to screen data for the building of the pre-alarm model of credit risks. Te new model shows good identification for the risks, so that it is useful for limit the formation of bad loans.

keywords:Alarm of Credit Risks Logic Regression Test of Stability

查看全文 查看/发表评论 下载pdf阅读器