保险公司最优投资及再保险策略
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引用本文:罗琰,杨招军.保险公司最优投资及再保险策略[J].财经理论与实践,2009,(3):
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罗琰  杨招军
罗琰,LUO Yan(湖南大学,经济与贸易学院,湖南,长沙,410079;南京审计学院,数学与统计学院,江苏,南京,210075)
;杨招军,YANG Zhao-jun(湖南大学,经济与贸易学院,湖南,长沙,410079)
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中文摘要:在最大化生存概率和最大化终止时蒯期望效用准则下,通过求解相应的HJB方程,获得了最优投资策略以及最优比例再保险策略的闭式解.这一研究结果易于实时操作,对投资者的决策有直接的指导意义.
中文关键词:生存概率  指数效用  HJB方程  比例再保险
 
Optimal Investment and Proportional Reinsurance Strategies
LUO Yan  YANG Zhao-jun
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