商业银行零售资产业务的聚合信用风险模型
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引用本文:梁凌.商业银行零售资产业务的聚合信用风险模型[J].财经理论与实践,2009,(2):
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梁凌
湖南大学金融学院,湖南,长沙,410079 ?
中文摘要:在描述商业银行零售资产业务特征的基础上,运用特征函数法对其聚合后的信用风险进行建模分析,结果表明,在违约速率不变和可变的情况下,商业银行聚合信用风险的损失分布都有完整的解析表达式.
中文关键词:商业银行  零售业务  信用风险  特征函数
 
Aggregation Credit Risk Model of Retail Business of Commercial Banks
LING Liang
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