中国开放式基金投资组合风险值的实证—基于Copula-GARCH的分析
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引用本文:杨湘豫,高楠楠.中国开放式基金投资组合风险值的实证—基于Copula-GARCH的分析[J].财经理论与实践,2008,(4):
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杨湘豫  高楠楠
湖南大学数学与计量经济学院,湖南长沙410082
基金项目:国家社会科学基金
中文摘要:结合Copula技术和GARCH模型,建立了投资组合风险分析的Gopula-GARCH模型.由于该模型可以捕捉金融市场间的非线性相关性,因而可用于投资组合VaR的分析.利用这个模型,结合Monte Carlo,模拟技术,对我国第一支开放式基金一华安创新基金的投资组合进行了风险分析.
中文关键词:Copula-GARCH模型  开放式基金  投资组合  VaR  Monte Carlo  中国  基金投资组合  风险值  分析  Risk  Portfolio  Analysis  Empirical  Model  Based  创新基金  华安  开放式基金  模拟技术  Monte  Carlo  利用  线性相关性  金融市场  组合风险
 
Empirical Analysis on Portfolio Risk of China''s Open-end Funds Based on Copula-GARCH Model
YANG Xiang-yu  GAO Lan-lan
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