股票与债券市场流动性联动的实证研究
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引用本文:曾志坚,罗长青.股票与债券市场流动性联动的实证研究[J].财经理论与实践,2008,(4):
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曾志坚  罗长青
湖南大学工商管理学院,湖南长沙410082
基金项目:高等学校博士学科点专项科研项目
中文摘要:金融资产流动性的联动关系是金融管理学中的一个基础问题,通过实证分析股票市场与债券市场之间流动性的联动关系的研究结果表明,股票市场与债券市场流动性之间存在长期协整关系,股票市场与债券市场流动性的波动之间存在领先滞后关系,股票市场与债券市场流动性之间的月度相关性是时序变化的,可以用模型进行描述与预测.
中文关键词:股票市场  债券市场  流动性  联动  股票市场  债券市场  市场流动性  联动关系  实证研究  Bond  Stock  Liquidity  描述与预测  模型  时序变化  相关性  月度  协整关系  波动  存在  结果  实证分析  基础问题  管理学
 
An Empirical Study on the Liquidity Co-movement between Stock and Bond Markets
ZENG Zhi-jian  LUO Chang-qing
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