基于VAR模型的中国居民消费水平贝叶斯单位根检验
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引用本文:朱慧明,李素芳.基于VAR模型的中国居民消费水平贝叶斯单位根检验[J].财经理论与实践,2008,(4):
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朱慧明  李素芳
湖南大学工商管理学院,湖南长沙410082
基金项目:国家自然科学基金 , 教育部人文社会科学规划项目 , 教育部跨世纪优秀人才培养计划
中文摘要:针对经济时序DF单位根检验方法在小样本条件下功效偏低问题,应用贝叶斯统计方法对中国居民消费水平进行单位根检验,提高单位根检验的功效水平,建立向量自回归居民消费水平模型,并通过马尔可夫链蒙特卡罗仿真结合贝叶斯因子分别对农村居民消费和城镇居民消费进行单位根检验,结果表明贝叶斯单位根检验方法解决了向量自回归模型超参数估计的难题,克服了经典单位根检验在经济时序小样本下功效偏低的缺陷,提高了模型预测精度.
中文关键词:居民消费  单位根检验  贝叶斯估计  VAR模型  MCMC仿真  贝叶斯因子  向量自回归模型  中国  居民消费水平  贝叶斯  单位根检验  Chinese  Unit Root Test  Bayesian  Autoregressive Model  Vector  预测精度  缺陷  小样本  超参数估计  结果  城镇  农村  因子分  结合  蒙特卡罗仿真
 
Bayesian Unit Root Test for Chinese Residents''Consumption Using Vector Autoregressive Model
ZHU Hui-ming  LI Su-fang
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