中国股票市场月份效应研究
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引用本文:江州,谢赤,张振宇.中国股票市场月份效应研究[J].财经理论与实践,2008,(3):65-70
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江州  谢赤  张振宇
湖南大学工商管理学院,湖南长沙410082
基金项目:国家社会科学基金 , 全国高校青年教师教学科研奖励基金 , 高等学校博士学科点专项科研项目
中文摘要:使用标准的计量方法检验股票市场收益率是否存在月份效应及其表现形式。研究结果表明,中国股票市场存在收益率月份效应,其表现形式为在三、四月份表现出较高的收益率,在十二月份收益率较低。中国股市的个股也存在月份效应,其月份效应的表现形式为在一月份表现出较高的收益率,但在六月份的收益率较低。
中文关键词:股票市场  收益率  月份效应
 
A Study on Monthly Effect in Chinese Stock Markets
JIANG Zhou  XIE Chi  ZHANG Zhen-yu
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