存款保险费率结构的Monte Carlo比较——基于商业银行的风险暴露水平
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引用本文:邱兆祥,张爱武.存款保险费率结构的Monte Carlo比较——基于商业银行的风险暴露水平[J].财经理论与实践,2008,(3):2-6
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邱兆祥  张爱武
对外经济贸易大学金融学院,北京100029
中文摘要:存款保险制度可能引发道德风险问题,导致商业银行主动承受更大的风险。针对这一问题,有人提出基于风险设计存款保险费率结构。论文通过Monte Carlo实验,比较不同存款保险费率结构在控制商业银行的风险暴露水平方面的效能,发现存款保险费率结构在控制风险方面的效能优劣次序,对商业银行的风险偏好敏感,在确定商业银行的风险偏好之前,不能断定基于风险的存款保险费率结构一定优于固定费率结构。
中文关键词:存款保险  费率结构  风险暴露  Monte  Carlo
 
A Monte Carlo Test of the Performance of Deposit Insurance Premium Structures: Based on the Risk Exposure of Commercial Banks
QIU Zhao-xiang  ZHANG Ai-wu
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