中国股指期货标的指数的套期保值效果实证分析
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引用本文:杨胜刚,汪琛德,樊智.中国股指期货标的指数的套期保值效果实证分析[J].财经理论与实践,2008,(2):47-52
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杨胜刚  汪琛德  樊智
[1]湖南大学金融学院,湖南长沙410079 [2]工银瑞信基金管理公司,北京100010
基金项目:国家自然科学基金
中文摘要:期货市场的一大功能是套期保值,因此,套期保值效果是衡量股指期货标的指数优劣的一个重要指标。根据组合投资套期保值理论,运用最小方差法,以中标50和道中88指数模拟现货股票投资组合进行的实证分析表明:五只我国统一市场基准指数新富A200、沪深300、中标300、新富A600和道中600中套期保值效果,最佳的是新富A600。
中文关键词:股指期货标的指数  最小方差法  套期保值成本  套期保值效果
 
An Empirical Analysis of Hedging Effect of the Underlying Index of China Stock Index Futures
YANG Sheng-gang  WANG Chen-de  FAN Zhi
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