我国开放式基金流动性风险预警研究

我国开放式基金流动性风险预警研究

投稿时间：2007-07-16 点此下载全文

引用本文：刘轶,王丽娅,司瞳.我国开放式基金流动性风险预警研究[J].财经理论与实践,2008,(1):49-52

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刘轶王丽娅司瞳

[1]湖南大学金融学院,湖南长沙410079 [2]西南财经大学中国金融研究中心,四川成都610074 [3]中国建设银行北京分行,北京100000

基金项目:教育部哲学社会科学研究重大课题

中文摘要:如何把握资产的流动性风险,将流动资产控制在一个合适的范围内,一直是开放式基金经理所关心的问题.本文采用Engle提出的GARCH-M模型,对我国现有开放式基金的流动风险进行检验,在此基础上,计算出开放式基金流动性风险的临界点,为可能存在流动性危机的开放式基金进行预警.

Liguidity Risks Alert of Open-ended Funds in China

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