我国开放式基金流动性风险预警研究
投稿时间:2007-07-16    点此下载全文
引用本文:刘轶,王丽娅,司瞳.我国开放式基金流动性风险预警研究[J].财经理论与实践,2008,(1):49-52
摘要点击次数: 940
全文下载次数: 213
刘轶  王丽娅  司瞳
[1]湖南大学金融学院,湖南长沙410079 [2]西南财经大学中国金融研究中心,四川成都610074 [3]中国建设银行北京分行,北京100000
基金项目:教育部哲学社会科学研究重大课题
中文摘要:如何把握资产的流动性风险,将流动资产控制在一个合适的范围内,一直是开放式基金经理所关心的问题.本文采用Engle提出的GARCH-M模型,对我国现有开放式基金的流动风险进行检验,在此基础上,计算出开放式基金流动性风险的临界点,为可能存在流动性危机的开放式基金进行预警.
中文关键词:开放式基金  流动性风险  GARCH-M模型  开放式基金流动性风险  预警研究  Funds  Alert  危机  存在  临界点  计算  检验  流动风险  模型  问题  基金经理  范围  控制  流动资产
 
Liguidity Risks Alert of Open-ended Funds in China
LIU Yi  WANG Li-ya  SI Tong
keywords:Open-ended Funds  Liquidity Risk  GARCH-M Model
查看全文   查看/发表评论   下载pdf阅读器